Definicija: Opisuje drift i difuziju stohastičkih procesa: ∂_t P = -∂(A P)+∂²(D P). Ekvivalentna Langevinovim jednadžbama za Markovljev šum.

• Polje: statistička fizika
• ID: P1135

Braunovo kretanje slijedi Fokker–Planckovu dinamiku.

Brownian motion obeys Fokker–Planck dynamics.

Izvori

• https://www.britannica.com/science/Brownian-motion